PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSLC.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC.L с G500.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GSLC.L (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - GSLC.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSLC.L returned 11.59%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GSLC.L charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности GSLC.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSLC.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSLC.L показывает доходность 8.27%, а G500.L немного выше – 8.57%.

GSLC.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
7.15%
С начала года
8.27%
1 год
16.71%
3 года*
18.18%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

G500.L

1 день
-1.46%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.27%
С начала года
8.57%
1 год
19.70%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		8.27%16.46%23.06%25.17%-19.07%27.52%22.86%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.57%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%32.88%

Correlation

The correlation between GSLC.L and G500.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.86

The correlation between GSLC.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с GSLC.L:
GSLC.L с VTIGSLC.L с CSPX.LGSLC.L с COWGGSLC.L с VWRA.LGSLC.L с SCHGGSLC.L с GBPG.LGSLC.L с FLXU.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с WNRG.LG500.L с FLES.LG500.L с SPXS.LG500.L с FLXK.LG500.L с MINT.LG500.L с HKOD.LG500.L с KSTR.L

Доходность на риск

GSLC.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC.L
Ранг доходности на риск GSLC.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSLC.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.30

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.99

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.56

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

5.87

+0.77

GSLC.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC.L на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSLC.L и G500.L

Максимальная просадка GSLC.L за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLC.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-39.54%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-12.56%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-17.75%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-39.54%

+15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.93%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-8.08%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.35%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC.L и G500.L

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) имеют волатильность 3.89% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLC.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.77%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.77%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

15.07%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

20.38%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

20.09%

-2.21%

Сравнение комиссий GSLC.L и G500.L

GSLC.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC.L и G500.L

Ни GSLC.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSLC.L and G500.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for GSLC.L.

GSLC.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. GSLC.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for GSLC.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор