Сравнение GSKH с AGNG
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and AGNG (Global X Aging Population ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return while AGNG tracks the Indxx Aging Population Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, GSKH returned 33.80% vs 11.02% for AGNG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for AGNG.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и AGNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у AGNG с доходностью -2.04%.
GSKH
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGNG
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам GSKH и AGNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.72% | 36.51% |
AGNG Global X Aging Population ETF | -2.04% | 20.01% |
Correlation
The correlation between GSKH and AGNG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between GSKH and AGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. AGNG — Ранг доходности на риск
GSKH
AGNG
Сравнение GSKH c AGNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | AGNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.84 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 2.15 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и AGNG
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и AGNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -30.58% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -11.45% | -7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -8.52% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -5.96% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 4.47% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и AGNG
GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что GSKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.52% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 10.24% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 13.83% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 15.22% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.13% | +9.87% |
Сравнение комиссий GSKH и AGNG
GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AGNG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и AGNG
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности AGNG в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.89% | 0.88% | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.72% | 0.36% | 0.83% | 1.00% | 1.04% | 0.45% |
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 1.54% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and AGNG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.45%) compared to AGNG (4.52%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs AGNG's -30.58%.
On 1-year performance, GSKH leads with 33.80% vs 11.02% for AGNG. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AGNG has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 33.80% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for AGNG.
GSKH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.89% for AGNG.
GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while AGNG tracks Indxx Aging Population Thematic Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Global X. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.50% for AGNG.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и AGNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор