Сравнение GSK.L с RIO.L
GSK.L (GlaxoSmithKline plc) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, GSK.L returned 5.50%/yr vs 22.85%/yr for RIO.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и RIO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 30.37%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям RIO.L по среднегодовой доходности: 5.50% против 22.85% соответственно.
GSK.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 5.50%
RIO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 83.69%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 22.85%
Сравнение доходности по годам GSK.L и RIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 6.65% | 41.46% | -3.51% | 4.94% | -25.94% | 26.66% | -20.76% | 25.32% | 19.02% | -10.82% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 30.37% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.01% | 0.26% | 30.37% | 28.27% | 0.31% | 31.42% |
Correlation
The correlation between GSK.L and RIO.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between GSK.L and RIO.L shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSK.L:
£77.94B
RIO.L:
£124.62B
GSK.L:
£1.42
RIO.L:
£13.15
GSK.L:
13.43
RIO.L:
5.78
GSK.L:
2.39
RIO.L:
1.12
GSK.L:
4.37
RIO.L:
2.00
GSK.L:
£32.78B
RIO.L:
£111.44B
GSK.L:
£23.84B
RIO.L:
£45.93B
GSK.L:
£11.56B
RIO.L:
£44.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK.L vs. RIO.L — Ранг доходности на риск
GSK.L
RIO.L
Сравнение GSK.L c RIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSK.L | RIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 5.95 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 23.71 | -19.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSK.L | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.29 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.80 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.32 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и RIO.L
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и RIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK.L | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -85.07% | +42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -13.99% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -24.61% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | -26.63% | -15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -35.65% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -8.45% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -19.53% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.52% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и RIO.L
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) составляет 6.21%, в то время как у Rio Tinto PLC (RIO.L) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK.L | RIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 10.67% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 21.19% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 25.39% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 26.41% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 28.45% | -6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и RIO.L
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности RIO.L в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.50% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK.L и RIO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK.L и RIO.L
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
GSK.L and RIO.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK.L и RIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор