PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIMX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIMX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIMX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%7.04%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, GSIMX показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий GSIMX и FSOSX

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

GSIMX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIMX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIMXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.34

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.58

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.40

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

1.51

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIMX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIMXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.34

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.34

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.43

+0.38

Корреляция

Корреляция между GSIMX и FSOSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и FSOSX

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и FSOSX

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIMXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-35.36%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-12.39%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-35.36%

+9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-11.89%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.90%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.31%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и FSOSX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIMXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

8.28%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

11.94%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

18.25%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

17.35%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.93%

-3.16%