PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIMX с FIGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIMX с FIGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX).

GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. FIGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и FIGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIMX и FIGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		-2.44%16.70%4.24%19.59%-24.00%14.19%15.75%32.65%-12.46%28.11%

Доходность по периодам

С начала года, GSIMX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у FIGCX с доходностью -2.44%.

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

FIGCX

1 день
3.85%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.52%
1 год
11.41%
3 года*
8.83%
5 лет*
3.84%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C

Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF
Часто сравнивают с FIGCX:
FIGCX с VOOFIGCX с SWRLXFIGCX с FBGRXFIGCX с SIMYXFIGCX с VIGIFIGCX с FSKLXFIGCX с FXAIX

Сравнение комиссий GSIMX и FIGCX

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FIGCX в 2.05%.

FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GSIMX vs. FIGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIGCX
Ранг доходности на риск FIGCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIMX c FIGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIMXFIGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.62

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.00

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.81

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

3.15

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIMX vs. FIGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FIGCX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и FIGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIMXFIGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.62

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.22

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.23

+0.59

Корреляция

Корреляция между GSIMX и FIGCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и FIGCX

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности FIGCX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		3.01%2.93%0.77%0.00%1.52%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.07%

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и FIGCX

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки FIGCX в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и FIGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIMXFIGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-56.53%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-14.03%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-35.58%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-10.71%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-11.37%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.61%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и FIGCX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) составляет 4.80%, в то время как у Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIMXFIGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

9.11%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

13.23%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

19.34%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.64%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.57%

-1.80%