PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIMX с AIONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIMX с AIONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX).

GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. AIONX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Ex-USA Index. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и AIONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIMX и AIONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		0.00%34.58%8.41%16.39%-19.64%11.72%16.32%22.29%-15.50%24.41%

Доходность по периодам

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

AIONX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.63%
1 год
23.28%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

AQR International Momentum Style Fund Class N

Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF
Часто сравнивают с AIONX:
AIONX с BIGFXAIONX с PPYPXAIONX с ANDIXAIONX с AQRIXAIONX с EPDPXAIONX с AMOMXAIONX с AQGIX

Сравнение комиссий GSIMX и AIONX

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии AIONX в 0.88%.

AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GSIMX vs. AIONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AIONX
Ранг доходности на риск AIONX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIONX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIONX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIONX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIONX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIONX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIMX c AIONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIMXAIONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.34

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.85

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.99

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

7.80

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIMX vs. AIONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIONX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и AIONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIMXAIONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.42

+0.40

Корреляция

Корреляция между GSIMX и AIONX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и AIONX

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности AIONX в 14.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		14.62%14.62%21.87%11.32%2.62%1.77%0.95%2.12%1.85%1.96%2.23%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и AIONX

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки AIONX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и AIONX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIMXAIONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-32.32%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.70%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-32.32%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-8.56%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.75%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.98%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и AIONX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) составляет 4.80%, в то время как у AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIMXAIONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

8.64%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

12.40%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

18.00%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.99%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.73%

-0.96%