PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSIKX с DFVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIKX с DFVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSIKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GSIKX returned 11.40%/yr vs 12.51%/yr for DFVIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSIKX charges 0.85%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.

Доходность

Сравнение доходности GSIKX и DFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIKX показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции GSIKX уступали акциям DFVIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 12.51% соответственно.

GSIKX

1 день
0.43%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
10.45%
С начала года
13.11%
1 год
28.95%
3 года*
19.48%
5 лет*
13.22%
10 лет*
11.40%

DFVIX

1 день
0.62%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
10.55%
С начала года
14.24%
1 год
35.12%
3 года*
22.67%
5 лет*
16.97%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIKX и DFVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		13.11%34.30%8.81%17.60%-7.93%13.66%2.59%26.92%-12.12%26.53%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		14.24%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%

Correlation

The correlation between GSIKX and DFVIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.93

The correlation between GSIKX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Income Fund

DFA International Value III Portfolio

Часто сравнивают с GSIKX:
GSIKX с GSAKXGSIKX с VOOGSIKX с FSGGXGSIKX с GSIMXGSIKX с GICIXGSIKX с GSPKXGSIKX с PTSIX
Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с FLCOX

Доходность на риск

GSIKX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIKX
Ранг доходности на риск GSIKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIKX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIKXDFVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.54

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.45

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.77

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

14.46

-4.91

GSIKX vs. DFVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIKX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVIX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIKX и DFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIKX и DFVIX

Максимальная просадка GSIKX за все время составила -56.58%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIKX и DFVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIKXDFVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.58%

-66.53%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-9.53%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.11%

-14.68%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-25.26%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-47.89%

+13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-12.23%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.48%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIKX и DFVIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) составляет 3.17%, в то время как у DFA International Value III Portfolio (DFVIX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что GSIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIKXDFVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.59%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.61%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

14.20%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.46%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.75%

-1.97%

Сравнение комиссий GSIKX и DFVIX

GSIKX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIKX и DFVIX

Дивидендная доходность GSIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности DFVIX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.79%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		3.54%3.93%3.23%2.78%0.64%2.90%1.96%2.85%14.89%1.73%2.35%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GSIKX and DFVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFVIX has higher volatility (3.59%) compared to GSIKX (3.17%). In terms of maximum drawdown, GSIKX dropped -56.58% vs DFVIX's -66.53%.

DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIKX и DFVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор