Сравнение GSIFX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIFX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIFX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | -5.52% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 24.68% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.35% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIFX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.
GSIFX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.34%
SIMYX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIFX и SIMYX
GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
GSIFX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
GSIFX
SIMYX
Сравнение GSIFX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIFX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.75 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.30 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.52 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 9.65 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIFX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.75 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GSIFX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIFX и SIMYX
Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности SIMYX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.31% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.03% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIFX и SIMYX
Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIFX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -32.14% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -8.55% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -25.06% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -7.35% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -6.14% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.23% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIFX и SIMYX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIFX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 4.79% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 7.26% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 12.54% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 11.31% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 12.24% | +5.08% |