PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSID с TPE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSID с TPE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO).

GSID и TPE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSID и TPE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSID и TPE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		1.17%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		1.20%31.30%3.48%18.28%-15.26%11.23%35.99%
Разные валюты инструментов

GSID торгуется в USD, в то время как TPE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSID показывает доходность 1.17%, а TPE.TO немного выше – 1.20%.

GSID

1 день
2.89%
1 месяц
-7.99%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.89%
1 год
23.53%
3 года*
14.40%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—

TPE.TO

1 день
3.11%
1 месяц
-7.90%
С начала года
1.20%
6 месяцев
5.97%
1 год
23.34%
3 года*
14.30%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

TD International Equity Index ETF

Часто сравнивают с GSID:
GSID с EASGGSID с FEDMGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с DFIVGSID с VOOGSID с ESGD
Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с AVDVTPE.TO с VGRO.TO

Сравнение комиссий GSID и TPE.TO

GSID берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TPE.TO в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

GSID vs. TPE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSID c TPE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIDTPE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.87

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.91

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

7.37

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSID vs. TPE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSID на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPE.TO равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSID и TPE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIDTPE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.31

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.48

+0.35

Корреляция

Корреляция между GSID и TPE.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSID и TPE.TO

Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности TPE.TO в 2.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.62%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.29%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%

Просадки

Сравнение просадок GSID и TPE.TO

Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки TPE.TO в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и TPE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIDTPE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-27.42%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.40%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-24.81%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-6.82%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.44%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.03%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GSID и TPE.TO

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO) имеют волатильность 7.74% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIDTPE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.82%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

11.24%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

17.86%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.43%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.35%

-1.14%