PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSIB с AAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSIB и AAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Abrdn Asia Focus plc (AAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и AAS.L


2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
-3.15%61.67%32.86%2.35%
AAS.L
Abrdn Asia Focus plc
0.36%36.29%10.63%3.86%
Разные валюты инструментов

GSIB торгуется в USD, в то время как AAS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у AAS.L с доходностью 0.36%.


GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AAS.L

1 день
-0.46%
1 месяц
-14.34%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.73%
1 год
33.58%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Global Systemically Important Banks ETF

Abrdn Asia Focus plc

Доходность на риск

GSIB vs. AAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина

AAS.L
Ранг доходности на риск AAS.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAS.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c AAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Abrdn Asia Focus plc (AAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSIBAAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.73

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.24

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.27

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

8.15

+0.48

GSIB vs. AAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAS.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и AAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSIBAAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.37

+1.78

Корреляция

Корреляция между GSIB и AAS.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и AAS.L

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности AAS.L в 1.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.97%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAS.L
Abrdn Asia Focus plc
1.74%1.77%1.98%2.65%4.34%0.00%1.63%1.77%1.68%1.52%1.11%2.04%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и AAS.L

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки AAS.L в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и AAS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GSIBAAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-72.60%

+54.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-12.97%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-12.74%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-10.74%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.83%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и AAS.L

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) имеют волатильность 7.69% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSIBAAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.88%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

13.75%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

19.40%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

21.08%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

20.71%

-2.32%