PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAS.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AAS.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности AAS.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAS.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAS.L
Abrdn Asia Focus plc		4.81%26.73%12.51%5.98%-10.06%28.05%10.63%8.11%-2.48%13.19%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

AAS.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAS.L показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции AAS.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.56% против 13.04% соответственно.

AAS.L

1 день
2.70%
1 месяц
-8.21%
С начала года
4.81%
6 месяцев
6.15%
1 год
33.00%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.56%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Asia Focus plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AAS.L:
AAS.L с ATR.LAAS.L с FRIN.LAAS.L с TVK.TOAAS.L с BHMG.LAAS.L с FCIT.LAAS.L с GSIBAAS.L с HOOD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AAS.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAS.L
Ранг доходности на риск AAS.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAS.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAS.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAS.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.74

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.15

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.22

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

4.79

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAS.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAS.L на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAS.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAS.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.74

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между AAS.L и ^GSPC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AAS.L и ^GSPC

Максимальная просадка AAS.L за все время составила -72.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAS.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AAS.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.60%

-56.78%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-12.14%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-25.43%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-33.92%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-5.78%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-10.75%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.60%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AAS.L и ^GSPC

Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что AAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAS.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.58%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

9.50%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

18.75%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

15.90%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.17%

+0.16%