Сравнение AAS.L с ^GSPC
AAS.L (Abrdn Asia Focus plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, AAS.L returned 14.69%/yr vs 12.82%/yr for ^GSPC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAS.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAS.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAS.L показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции AAS.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.69% против 12.82% соответственно.
AAS.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -6.39%
- 6 месяцев
- 13.30%
- С начала года
- 17.65%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 14.69%
- Всё время*
- 32.89%
^GSPC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам AAS.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAS.L Abrdn Asia Focus plc | 17.65% | 26.73% | 13.15% | 6.64% | -10.14% | 28.05% | 19.52% | 16.63% | 4.69% | 20.45% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.05% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between AAS.L and ^GSPC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAS.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AAS.L
^GSPC
Сравнение AAS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAS.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.26 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 8.20 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAS.L и ^GSPC
Максимальная просадка AAS.L за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAS.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAS.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -37.07% | -62.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -8.03% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -22.15% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -22.15% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -26.01% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.12% | -2.42% | -75.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.27% | -5.29% | -75.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.21% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAS.L и ^GSPC
Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что AAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAS.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 3.01% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 8.99% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 12.08% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 15.94% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 18.05% | +1.38% |
Часто задаваемые вопросы
AAS.L and ^GSPC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAS.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор