PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSGRX с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSGRX с GICIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSGRX (Goldman Sachs Equity Income Fund) and GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) are both mutual funds - GSGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by Goldman Sachs, while GICIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSGRX returned 11.37%/yr vs 9.89%/yr for GICIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSGRX charges 1.20%/yr vs 0.87%/yr for GICIX.

Доходность

Сравнение доходности GSGRX и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGRX показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции GSGRX превзошли акции GICIX по среднегодовой доходности: 11.37% против 9.89% соответственно.

GSGRX

1 день
1.03%
1 месяц
3.88%
С начала года
13.31%
6 месяцев
13.65%
1 год
25.10%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.19%
10 лет*
11.37%

GICIX

1 день
0.05%
1 месяц
1.15%
С начала года
14.15%
6 месяцев
17.03%
1 год
33.26%
3 года*
23.34%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSGRX и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSGRX
Goldman Sachs Equity Income Fund		13.31%12.48%25.98%8.19%-5.28%21.83%3.49%24.98%-6.11%10.37%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		14.15%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%

Correlation

The correlation between GSGRX and GICIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.72

The correlation between GSGRX and GICIX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equity Income Fund

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с GSGRX:
GSGRX с TWEIXGSGRX с HFCVXGSGRX с TORYXGSGRX с UPDDXGSGRX с FBLEXGSGRX с GSIMXGSGRX с FGIPX
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с FSISXGICIX с HSCZGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с DBCGICIX с VEMRX

Доходность на риск

GSGRX vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSGRX
Ранг доходности на риск GSGRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGRX c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGRXGICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.19

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.03

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.48

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.52

9.29

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSGRX vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGRX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GICIX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGRX и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGRXGICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок GSGRX и GICIX

Максимальная просадка GSGRX за все время составила -54.44%, примерно равная максимальной просадке GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGRX и GICIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGRXGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.44%

-56.71%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-13.39%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-13.39%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-34.53%

+15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.11%

-43.84%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-10.93%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.56%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGRX и GICIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) составляет 2.89%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что GSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGRXGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.32%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

12.62%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

15.19%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.53%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

16.79%

+0.39%

Сравнение комиссий GSGRX и GICIX

GSGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GICIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGRX и GICIX

Дивидендная доходность GSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности GICIX в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.08%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%
GSGRX
Goldman Sachs Equity Income Fund		8.87%9.72%18.35%4.70%4.42%8.01%1.52%5.56%2.67%1.69%1.79%1.90%

Часто задаваемые вопросы

GSGRX and GICIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GICIX has higher volatility (4.32%) compared to GSGRX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GSGRX dropped -54.44% vs GICIX's -56.71%.

GSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGRX и GICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор