PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSGIX с GSPKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSGIX с GSPKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).

GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GSGIX и GSPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSGIX и GSPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		-1.27%5.09%0.86%7.66%-12.98%-2.59%8.90%10.17%-0.12%2.43%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-6.00%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, GSGIX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у GSPKX с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции GSGIX уступали акциям GSPKX по среднегодовой доходности: 1.66% против 11.41% соответственно.

GSGIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.58%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.66%

GSPKX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.30%
3 года*
16.25%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с GSGIX:
GSGIX с GSGOXGSGIX с PRSNXGSGIX с GSSRXGSGIX с DFGBXGSGIX с GSRAXGSGIX с GSBFXGSGIX с FBIIX
Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM

Сравнение комиссий GSGIX и GSPKX

GSGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GSPKX в 0.71%.

GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

GSGIX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSGIX
Ранг доходности на риск GSGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGIX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGIXGSPKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.72

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.73

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

3.78

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSGIX vs. GSPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPKX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGIX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGIXGSPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.66

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.50

+0.67

Корреляция

Корреляция между GSGIX и GSPKX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGIX и GSPKX

Дивидендная доходность GSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности GSPKX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		2.75%3.01%2.64%2.12%1.60%1.32%5.04%4.13%1.28%1.74%1.40%5.97%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		7.03%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Просадки

Сравнение просадок GSGIX и GSPKX

Максимальная просадка GSGIX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGIX и GSPKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGIXGSPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-51.90%

+32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-12.04%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-22.34%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-32.70%

+12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-7.83%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.04%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.44%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGIX и GSPKX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) составляет 1.45%, в то время как у Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGIXGSPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

3.95%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

7.66%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

16.71%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

15.95%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

16.88%

-12.79%