PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSGIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSGIX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSGIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSGIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		-1.27%5.09%0.86%7.66%-12.98%-2.59%8.90%10.17%-0.12%2.43%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, GSGIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

GSGIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.58%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.66%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSGIX:
GSGIX с GSGOXGSGIX с PRSNXGSGIX с DFGBXGSGIX с GSSRXGSGIX с GSBFXGSGIX с GSRAXGSGIX с VTIIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий GSGIX и GSIMX

GSGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GSGIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSGIX
Ранг доходности на риск GSGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.28

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.69

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.81

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

7.41

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSGIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.28

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.73

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.81

+0.35

Корреляция

Корреляция между GSGIX и GSIMX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGIX и GSIMX

Дивидендная доходность GSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		2.75%3.01%2.64%2.12%1.60%1.32%5.04%4.13%1.28%1.74%1.40%5.97%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSGIX и GSIMX

Максимальная просадка GSGIX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-28.84%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-8.75%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-25.37%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-6.12%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.85%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.15%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGIX и GSIMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) составляет 1.45%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что GSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

4.78%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

7.35%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

12.47%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

14.42%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

15.77%

-11.68%