Сравнение GSGIX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GSGIX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSGIX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | -1.27% | 5.09% | 0.86% | 7.66% | -12.98% | -2.59% | 8.90% | 10.17% | -0.12% | 2.43% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GSGIX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.01% соответственно.
GSGIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.66%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSGIX и DFSHX
GSGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
GSGIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
GSGIX
DFSHX
Сравнение GSGIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGIX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.11 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 4.62 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.98 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.89 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 14.69 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.11 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.53 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.46 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между GSGIX и DFSHX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGIX и DFSHX
Дивидендная доходность GSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DFSHX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | 2.75% | 3.01% | 2.64% | 2.12% | 1.60% | 1.32% | 5.04% | 4.13% | 1.28% | 1.74% | 1.40% | 5.97% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GSGIX и DFSHX
Максимальная просадка GSGIX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGIX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSGIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -9.58% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -1.28% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -9.58% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -9.58% | -10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -1.18% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.32% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.25% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGIX и DFSHX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что GSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSGIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.67% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 0.94% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 1.17% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 3.34% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 2.66% | +1.43% |