PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSGDX с IDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSGDX с IDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX).

GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. IDMIX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GSGDX и IDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSGDX и IDMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		-1.18%8.23%1.93%8.81%-17.33%-0.97%10.12%16.83%1.08%
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		-1.33%7.58%2.41%5.96%-9.71%-1.54%5.52%11.26%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, GSGDX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у IDMIX с доходностью -1.33%.

GSGDX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.49%
1 год
4.10%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.82%

IDMIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с GSGDX:
GSGDX с NVCRGSGDX с PRPIXGSGDX с SMARXGSGDX с LKFIXGSGDX с GCGIXGSGDX с GCIIXGSGDX с MIFIX
Часто сравнивают с IDMIX:
IDMIX с BNDIDMIX с PRPIXIDMIX с FIIFXIDMIX с MIFIXIDMIX с VICBXIDMIX с VLCIXIDMIX с ISHIX

Сравнение комиссий GSGDX и IDMIX

GSGDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IDMIX в 0.70%.

IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Доходность на риск

GSGDX vs. IDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSGDX
Ранг доходности на риск GSGDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IDMIX
Ранг доходности на риск IDMIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGDX c IDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGDXIDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.45

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.11

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.03

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

8.07

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSGDX vs. IDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGDX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IDMIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGDX и IDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGDXIDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.45

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между GSGDX и IDMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGDX и IDMIX

Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IDMIX в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		4.44%4.75%3.94%3.52%2.74%5.10%4.18%5.89%3.56%3.19%3.38%3.76%
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		3.87%4.53%2.90%2.42%0.51%1.25%2.43%2.96%0.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSGDX и IDMIX

Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки IDMIX в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и IDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGDXIDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-14.19%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-2.38%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-14.19%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.78%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.83%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.60%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGDX и IDMIX

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGDXIDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.18%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

1.84%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

3.10%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

3.81%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.38%

4.09%

+2.29%