PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с WCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с WCOG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L).

GSG и WCOG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. WCOG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Commodity. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSG и WCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и WCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
WCOG.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD		25.64%16.09%2.71%-7.51%12.84%27.21%0.92%7.21%-9.13%4.80%
Разные валюты инструментов

GSG торгуется в USD, в то время как WCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у WCOG.L с доходностью 25.64%.

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%

WCOG.L

1 день
-1.40%
1 месяц
8.55%
С начала года
25.64%
6 месяцев
31.46%
1 год
35.08%
3 года*
13.08%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG
Часто сравнивают с WCOG.L:
WCOG.L с PMLP.LWCOG.L с ICOM.LWCOG.L с DBMFWCOG.L с COMX.LWCOG.L с ETRA.LWCOG.L с BCOG.LWCOG.L с CMFP.L

Сравнение комиссий GSG и WCOG.L

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WCOG.L в 0.35%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
WCOG.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD

Доходность на риск

GSG vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WCOG.L
Ранг доходности на риск WCOG.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOG.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGWCOG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.27

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.02

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

5.75

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

13.54

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. WCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOG.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и WCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGWCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.27

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.60

-0.69

Корреляция

Корреляция между GSG и WCOG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и WCOG.L

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

TTM20252024202320222021202020192018
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCOG.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD		2.76%4.56%4.54%0.65%0.00%0.30%1.64%1.64%0.46%

Просадки

Сравнение просадок GSG и WCOG.L

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки WCOG.L в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и WCOG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGWCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-27.05%

-62.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-7.79%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-27.05%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.22%

-2.04%

-56.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-11.12%

-52.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.72%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и WCOG.L

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGWCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

6.63%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

12.26%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

15.41%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

15.14%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

13.36%

+8.41%