PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOG.L с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCOG.L с ICOM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L).

WCOG.L и ICOM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCOG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Commodity. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WCOG.L и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCOG.L и ICOM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCOG.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD		27.07%7.94%4.45%-12.14%26.35%28.38%-2.08%3.07%-3.67%2.73%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.95%8.16%6.90%-12.66%28.48%28.25%-6.57%2.69%-4.87%2.50%
Разные валюты инструментов

WCOG.L торгуется в GBp, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOG.L показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у ICOM.L с доходностью 24.95%.

WCOG.L

1 день
-2.04%
1 месяц
9.36%
С начала года
27.07%
6 месяцев
33.15%
1 год
31.21%
3 года*
10.24%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—

ICOM.L

1 день
-1.58%
1 месяц
10.16%
С начала года
24.95%
6 месяцев
32.87%
1 год
27.64%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с WCOG.L:
WCOG.L с GSGWCOG.L с PMLP.LWCOG.L с DBMFWCOG.L с COMX.LWCOG.L с ETRA.LWCOG.L с BCOG.LWCOG.L с CMFP.L
Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с SXRS.DEICOM.L с CMOP.LICOM.L с GLDN.AXICOM.L с SGLP.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с BCOG.LICOM.L с COMX.L

Сравнение комиссий WCOG.L и ICOM.L

WCOG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%.

WCOG.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

WCOG.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOG.L
Ранг доходности на риск WCOG.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOG.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOG.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOG.LICOM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.64

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.19

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

3.80

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

8.52

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOG.L vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOG.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOM.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOG.L и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOG.LICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.64

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Корреляция

Корреляция между WCOG.L и ICOM.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOG.L и ICOM.L

Дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как ICOM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
WCOG.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD		2.76%4.56%4.54%0.65%0.00%0.30%1.64%1.64%0.46%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WCOG.L и ICOM.L

Максимальная просадка WCOG.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки ICOM.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOG.L и ICOM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WCOG.LICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.05%

-33.13%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-8.86%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-26.74%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.35%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-13.08%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.04%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOG.L и ICOM.L

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) составляет 7.38%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что WCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCOG.LICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.31%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

13.81%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

16.79%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.37%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

15.52%

-1.82%