Сравнение GSG с EVMT
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. GSG is passively managed, while EVMT is actively managed. Over the past 3 years, GSG returned 14.02%/yr vs 1.17%/yr for EVMT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GSG charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.
Доходность
Сравнение доходности GSG и EVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у EVMT с доходностью 4.92%.
GSG
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -12.93%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 6.58%
EVMT
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSG и EVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 25.54% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | -8.02% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.92% | 30.61% | -10.50% | -27.71% | -16.95% |
Correlation
The correlation between GSG and EVMT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between GSG and EVMT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. EVMT — Ранг доходности на риск
GSG
EVMT
Сравнение GSG c EVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | EVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.44 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 11.60 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и EVMT
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и EVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -48.34% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -9.05% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -29.38% | +12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.10% | -27.57% | -34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.69% | -34.58% | -29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.68% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и EVMT
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.40% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 13.90% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 15.50% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 20.46% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 20.46% | +1.55% |
Сравнение комиссий GSG и EVMT
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EVMT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и EVMT
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 11.25% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and EVMT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (5.46%) compared to EVMT (4.40%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs EVMT's -48.34%.
On 3-year performance, GSG leads with 14.02% vs 1.17% for EVMT. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSG has performed better with a 14.02% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
EVMT has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.00% for GSG.
They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.59% for EVMT.
EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и EVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор