Сравнение GSG с CMOP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L).
GSG и CMOP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. CMOP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 9 янв. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSG и CMOP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и CMOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 7.46% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 22.56% | 16.40% | 4.25% | -8.12% | 14.71% | 27.55% | -4.27% | 7.46% | -10.38% | 2.57% |
Разные валюты инструментов
GSG торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у CMOP.L с доходностью 22.56%.
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
CMOP.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и CMOP.L
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.
Доходность на риск
GSG vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск
GSG
CMOP.L
Сравнение GSG c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | CMOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.83 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.40 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 4.01 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 9.41 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.83 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.49 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между GSG и CMOP.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и CMOP.L
Ни GSG, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GSG и CMOP.L
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и CMOP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -28.78% | -60.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.41% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -28.78% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -2.28% | -55.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -12.35% | -51.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.44% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и CMOP.L
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 7.49% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 13.07% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 16.57% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.68% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 15.05% | +6.72% |