PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSEU с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с FLSW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEU returned 9.08%/yr vs 7.53%/yr for FLSW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 6.91%.

GSEU

1 день
-0.40%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
6.66%
С начала года
8.67%
1 год
19.10%
3 года*
15.91%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.78%

FLSW

1 день
-0.38%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
5.97%
С начала года
6.91%
1 год
17.36%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		8.67%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.64%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		6.91%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between GSEU and FLSW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.81

The correlation between GSEU and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и FLSW

Секторы
GSEU
FLSW

Финансовые услуги

24.0%
17.6%

Промышленность

20.0%
14.1%

Здравоохранение

13.3%
37.3%

Технологии

9.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
13.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.7%

Сырьевые материалы

5.1%
7.8%

Коммунальные услуги

4.6%
0.2%

Энергетика

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
1.2%

Недвижимость

0.5%
1.2%

Финансовые услуги

GSEU
24.0%
FLSW
17.6%

Промышленность

GSEU
20.0%
FLSW
14.1%

Здравоохранение

GSEU
13.3%
FLSW
37.3%

Технологии

GSEU
9.1%
FLSW
1.3%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.3%
FLSW
13.7%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.7%
FLSW
5.7%

Сырьевые материалы

GSEU
5.1%
FLSW
7.8%

Коммунальные услуги

GSEU
4.6%
FLSW
0.2%

Энергетика

GSEU
4.2%
FLSW

-

Коммуникационные услуги

GSEU
4.0%
FLSW
1.2%

Недвижимость

GSEU
0.5%
FLSW
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

GSEU vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEUFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.11

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.69

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.30

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

4.12

+1.94

GSEU vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSW равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEU и FLSW

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-28.16%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.38%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-13.38%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-28.16%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.74%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.92%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.22%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и FLSW

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 3.60%, в то время как у Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.03%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

12.88%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

15.74%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

15.82%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.87%

+0.80%

Сравнение комиссий GSEU и FLSW

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и FLSW

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности FLSW в 2.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.28%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.77%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and FLSW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (4.03%) compared to GSEU (3.60%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, GSEU leads with 9.08% vs 7.53% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEU has performed better with a 9.08% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

GSEU has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.28% for FLSW.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.09% for FLSW.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор