PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с EFNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and EFNL (iShares MSCI Finland ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 9.25%/yr vs 10.06%/yr for EFNL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for EFNL.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям EFNL по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.06% соответственно.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

EFNL

1 день
0.56%
1 месяц
5.88%
С начала года
21.71%
6 месяцев
26.34%
1 год
47.52%
3 года*
21.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и EFNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		21.71%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%

Correlation

The correlation between GSEU and EFNL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.80

The correlation between GSEU and EFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и EFNL

Секторы
GSEU
EFNL

Финансовые услуги

24.7%
26.0%

Промышленность

19.9%
20.8%

Здравоохранение

13.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
2.9%

Технологии

8.1%
21.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.6%

Сырьевые материалы

5.0%
6.3%

Коммунальные услуги

4.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.6%

Энергетика

4.4%
5.2%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
EFNL
26.0%

Промышленность

GSEU
19.9%
EFNL
20.8%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
EFNL
3.5%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
EFNL
2.9%

Технологии

GSEU
8.1%
EFNL
21.4%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
EFNL
6.6%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
EFNL
6.3%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
EFNL
4.0%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
EFNL
2.6%

Энергетика

GSEU
4.4%
EFNL
5.2%

Недвижимость

GSEU
0.6%
EFNL
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

iShares MSCI Finland ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI

Доходность на риск

GSEU vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUEFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.78

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.62

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

6.03

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

21.34

-15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа EFNL равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUEFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.78

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GSEU и EFNL

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и EFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUEFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-38.70%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-7.92%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-18.19%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-38.70%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-38.70%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-10.93%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.23%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и EFNL

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 5.54%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUEFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.70%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.87%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.23%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

19.60%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

20.09%

-1.98%

Сравнение комиссий GSEU и EFNL

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и EFNL

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности EFNL в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.79%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and EFNL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (6.70%) compared to GSEU (5.54%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs EFNL's -38.70%.

On 10-year performance, EFNL leads with 10.06% vs 9.25% for GSEU. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFNL has performed better with a 10.06% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.

EFNL has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.55% for GSEU.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.53% for EFNL.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и EFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор