Сравнение GSEU с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
GSEU и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEU и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEU и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 24.57% | -14.29% | 26.97% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSEU имеют среднегодовую доходность 8.98%, а акции EFNL немного отстают с 8.79%.
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEU и EFNL
GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
GSEU vs. EFNL — Ранг доходности на риск
GSEU
EFNL
Сравнение GSEU c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEU | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.32 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.05 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.75 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 16.52 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEU | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.32 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GSEU и EFNL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEU и EFNL
Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% | 0.00% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок GSEU и EFNL
Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEU | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -38.70% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -10.90% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -38.70% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | -38.70% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -3.13% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -11.05% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.48% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEU и EFNL
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares MSCI Finland ETF (EFNL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEU | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.82% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 12.36% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 17.88% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.41% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.99% | -1.96% |