PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSCYX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSCYX с AZBIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSCYX (GuideStone Funds Small Cap Equity Fund) and AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GSCYX returned 10.16%/yr vs 11.68%/yr for AZBIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GSCYX charges 0.91%/yr vs 0.89%/yr for AZBIX.

Доходность

Сравнение доходности GSCYX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSCYX показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции GSCYX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.68% соответственно.

GSCYX

1 день
0.25%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
10.62%
С начала года
17.96%
1 год
27.79%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.16%

AZBIX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
13.98%
С начала года
20.22%
1 год
32.54%
3 года*
17.42%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSCYX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund		17.96%6.03%10.58%14.91%-17.84%22.04%20.07%25.28%-12.62%13.12%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		20.22%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Correlation

The correlation between GSCYX and AZBIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.95

The correlation between GSCYX and AZBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Small Cap Equity Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с GSCYX:
GSCYX с GGBFXGSCYX с GMHZXGSCYX с GLDYXGSCYX с RIVSXGSCYX с VOOGSCYX с GMGZXGSCYX с GGBZX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с FSCEXAZBIX с LSSCXAZBIX с ALOIXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с ANVIXAZBIX с AZMIX

Доходность на риск

GSCYX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCYX
Ранг доходности на риск GSCYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCYX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCYX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCYX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCYXAZBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.94

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.76

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.59

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

12.40

-2.77

GSCYX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCYX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCYX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSCYX и AZBIX

Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и AZBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCYXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-40.80%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.33%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-29.01%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-29.85%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.83%

-40.80%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.59%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-7.65%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.70%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCYX и AZBIX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) составляет 3.79%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что GSCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCYXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.33%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

13.04%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

17.35%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

20.54%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

21.33%

+1.95%

Сравнение комиссий GSCYX и AZBIX

GSCYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCYX и AZBIX

Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности AZBIX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.08%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
GSCYX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund		9.58%11.30%6.14%2.65%5.13%16.30%1.07%3.87%24.79%7.81%1.46%6.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GSCYX and AZBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AZBIX has higher volatility (4.33%) compared to GSCYX (3.79%). In terms of maximum drawdown, GSCYX dropped -63.53% vs AZBIX's -40.80%.

AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSCYX и AZBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор