Сравнение GSCYX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
GSCYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCYX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCYX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | -0.47% | 6.03% | 10.58% | 14.91% | -17.84% | 22.04% | 20.07% | 25.28% | -12.62% | 13.12% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCYX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции GSCYX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.62% соответственно.
GSCYX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.06%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCYX и AZBIX
GSCYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
GSCYX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
GSCYX
AZBIX
Сравнение GSCYX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCYX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.11 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.66 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.85 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 6.82 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCYX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.11 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GSCYX и AZBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCYX и AZBIX
Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 11.36% | 11.30% | 6.14% | 2.65% | 5.13% | 16.30% | 1.07% | 3.87% | 24.79% | 7.81% | 1.46% | 6.08% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок GSCYX и AZBIX
Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCYX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -40.80% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -11.76% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -29.85% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -40.80% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.35% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -7.80% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.19% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCYX и AZBIX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что GSCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCYX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.23% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 13.00% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 19.97% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 20.54% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 21.31% | +2.00% |