Сравнение GSAWX с GSIMX
GSAWX (Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both mutual funds - GSAWX is a Nontraditional Bonds fund managed by Goldman Sachs, while GSIMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSAWX returned 3.40%/yr vs 8.60%/yr for GSIMX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GSAWX charges 1.12%/yr vs 0.76%/yr for GSIMX.
Доходность
Сравнение доходности GSAWX и GSIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAWX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 5.38%.
GSAWX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.11%
GSIMX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSAWX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAWX Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund | 1.45% | 7.11% | 5.35% | 9.90% | -8.40% | 3.79% | 6.67% | 8.12% | -3.27% | 0.72% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 5.38% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Correlation
The correlation between GSAWX and GSIMX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.23 |
The correlation between GSAWX and GSIMX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAWX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
GSAWX
GSIMX
Сравнение GSAWX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund (GSAWX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSAWX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.49 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 4.95 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSAWX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.21 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.60 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GSAWX и GSIMX
Максимальная просадка GSAWX за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAWX и GSIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAWX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -28.84% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -7.81% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.13% | -10.32% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.23% | -25.37% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -4.67% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -4.82% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.35% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAWX и GSIMX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund (GSAWX) составляет 0.80%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что GSAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAWX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 2.93% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 7.95% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 9.69% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 14.36% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 15.69% | -11.44% |
Сравнение комиссий GSAWX и GSIMX
GSAWX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAWX и GSIMX
Дивидендная доходность GSAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности GSIMX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAWX Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund | 6.01% | 6.09% | 5.21% | 5.49% | 6.27% | 4.98% | 3.51% | 4.67% | 6.43% | 2.37% | 3.85% | 3.81% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.86% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSAWX and GSIMX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIMX has higher volatility (2.93%) compared to GSAWX (0.80%). In terms of maximum drawdown, GSAWX dropped -16.52% vs GSIMX's -28.84%.
GSAWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAWX и GSIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор