Сравнение GSAWX с FPFIX
GSAWX (Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund) and FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, GSAWX returned 3.46%/yr vs 3.50%/yr for FPFIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GSAWX charges 1.12%/yr vs 0.51%/yr for FPFIX.
Доходность
Сравнение доходности GSAWX и FPFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAWX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью -0.11%.
GSAWX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.14%
FPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSAWX и FPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAWX Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund | 1.71% | 7.11% | 5.35% | 9.90% | -8.40% | 3.79% | 6.67% | 8.12% |
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | -0.11% | 6.87% | 5.28% | 8.11% | -2.82% | 1.77% | 4.71% | 3.78% |
Correlation
The correlation between GSAWX and FPFIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAWX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск
GSAWX
FPFIX
Сравнение GSAWX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund (GSAWX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSAWX | FPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.95 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 5.70 | +9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSAWX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.67 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.52 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.76 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок GSAWX и FPFIX
Максимальная просадка GSAWX за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAWX и FPFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAWX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -4.11% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -2.10% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.13% | -2.10% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.23% | -4.11% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.51% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -0.59% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.72% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAWX и FPFIX
Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund (GSAWX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеют волатильность 0.77% и 0.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAWX | FPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.79% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.75% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 2.45% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 2.32% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 2.08% | +2.17% |
Сравнение комиссий GSAWX и FPFIX
GSAWX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAWX и FPFIX
Дивидендная доходность GSAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FPFIX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 3.74% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSAWX Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund | 6.00% | 6.09% | 5.21% | 5.49% | 6.27% | 4.98% | 3.51% | 4.67% | 6.43% | 2.37% | 3.85% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
GSAWX and FPFIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPFIX has higher volatility (0.79%) compared to GSAWX (0.77%). In terms of maximum drawdown, GSAWX dropped -16.52% vs FPFIX's -4.11%.
GSAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAWX и FPFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор