График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund (GSAWX) показал доход в -1.31% с начала года и 4.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSAWX составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GSAWX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 12 дек. 2013 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | -0.03% | -1.89% | -1.31% | |||||||||
| 2025 | 1.40% | 0.39% | -0.86% | 0.27% | 1.53% | 1.52% | 0.39% | 0.88% | 0.26% | 0.25% | 0.50% | 0.38% | 7.11% |
| 2024 | 0.15% | -0.11% | 0.85% | -0.39% | 1.02% | 0.38% | 1.26% | 1.39% | 0.86% | -0.26% | 0.86% | -0.75% | 5.35% |
| 2023 | 2.87% | -0.78% | 0.54% | 0.39% | -1.38% | 1.63% | 1.59% | 0.13% | -0.46% | -1.29% | 2.97% | 3.43% | 9.90% |
| 2022 | -1.56% | -0.87% | -0.52% | -2.10% | -0.34% | -5.57% | 4.10% | -1.03% | -4.62% | 1.92% | 0.86% | 1.39% | -8.40% |
| 2021 | 0.43% | 0.09% | -0.35% | 0.65% | 0.13% | 0.91% | 0.12% | 0.23% | 0.22% | -0.32% | -0.88% | 2.52% | 3.79% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund: годовая альфа составляет 0.87%, бета — 0.08, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 05.01.2010.
- Этот фонд участвовал в 24.69% снижения S&P 500 Index, но только в 16.03% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.11 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 16.03%
- Участие в снижении
- 24.69%
Комиссия
Комиссия GSAWX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSAWX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund (GSAWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSAWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.90 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.39 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.40 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.61 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GSAWX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.49 | $0.41 | $0.43 | $0.48 | $0.44 | $0.31 | $0.41 | $0.54 | $0.22 | $0.36 | $0.36 |
Дивидендный доход | 5.64% | 6.09% | 5.21% | 5.49% | 6.27% | 4.98% | 3.51% | 4.67% | 6.43% | 2.37% | 3.85% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.18 | $0.43 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 | $0.48 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund показал максимальную просадку в 16.52%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.52% | 20 февр. 2020 г. | 24 | 24 мар. 2020 г. | 49 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -12.23% | 4 янв. 2022 г. | 186 | 29 сент. 2022 г. | 314 | 29 дек. 2023 г. | 500 |
| -9.62% | 10 нояб. 2010 г. | 1032 | 16 дек. 2014 г. | 1159 | 26 июл. 2019 г. | 2191 |
| -3.32% | 27 апр. 2010 г. | 21 | 25 мая 2010 г. | 82 | 21 сент. 2010 г. | 103 |
| -3.13% | 3 мар. 2025 г. | 26 | 7 апр. 2025 г. | 24 | 12 мая 2025 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...