PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund (GSAWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks an absolute return comprised of income and capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in the following credit related instruments: (i) fixed rate and floating rate income securities; (ii) loans and loan participations (iii) convertible securities; (iv) collateralized debt, bond and loan obligations; (v) bank and corporate debt obligations; (vi) U.S. government securities and securities issued by or on behalf of states, territories, and possessions of the United States; (vii) preferred securities and trust preferred securities; and etc.

ISIN
US38145L2575
Эмитент
Goldman Sachs
Дата выпуска
14 июн. 2009 г.
Категория
Nontraditional Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund

Часто сравнивают с GSAWX:
GSAWX с EGRIXGSAWX с BGCIXGSAWX с CBYYXGSAWX с WAVLXGSAWX с FPFIXGSAWX с SUBFXGSAWX с APFPXGSAWX с DFLEXGSAWX с GCGIXGSAWX с DCAIX

Доходность

График доходности GSAWX

Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund (GSAWX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции GSAWX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSAWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,185.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund (GSAWX) показал доход в 1.71% с начала года и 5.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSAWX составила 3.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund

1 день
0.13%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.89%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.14%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GSAWX по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GSAWX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 12 дек. 2013 г. с доходностью -3.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.62%-0.03%-0.76%1.39%0.49%0.00%1.71%
20251.40%0.39%-0.86%0.27%1.53%1.52%0.39%0.88%0.26%0.25%0.50%0.38%7.11%
20240.15%-0.11%0.85%-0.39%1.02%0.38%1.26%1.39%0.86%-0.26%0.86%-0.75%5.35%
20232.87%-0.78%0.54%0.39%-1.38%1.63%1.59%0.13%-0.46%-1.29%2.97%3.43%9.90%
2022-1.56%-0.87%-0.52%-2.10%-0.34%-5.57%4.10%-1.03%-4.62%1.92%0.86%1.39%-8.40%
20210.43%0.09%-0.35%0.65%0.13%0.91%0.12%0.23%0.22%-0.32%-0.88%2.52%3.79%

Метрики бенчмарка

Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund has an annualized alpha of 0.95%, beta of 0.08, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.

  • This fund participated in 24.39% of S&P 500 Index downside but only 15.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.95%
Бета
0.08
R²
0.11
Участие в росте
15.79%
Участие в снижении
24.39%

Комиссия

Комиссия GSAWX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GSAWX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск GSAWX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAWX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAWX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAWX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAWX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAWX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund (GSAWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GSAWXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.24

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.07

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.93

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

13.52

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.48$0.49$0.41$0.43$0.48$0.44$0.31$0.41$0.54$0.22$0.36$0.36

Дивидендный доход

6.00%6.09%5.21%5.49%6.27%4.98%3.51%4.67%6.43%2.37%3.85%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.19
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.41
2023$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.04$0.18$0.43
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.03$0.28$0.48
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund показал максимальную просадку в 16.52%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-16.52%март 2020 г.
1mo 3d2mo 11d
3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022
-12.23%сент. 2022 г.
8mo 28d1y 3mo
1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Откат 2014 года2014
-9.62%дек. 2014 г.
4y 1mo4y 7mo
8y 8moнояб. 2010 г. - июль 2019 г.
Откат 2010 года2010
-3.32%май 2010 г.
28d3mo 24d
4mo 22dапр. 2010 г. - сент. 2010 г.
Распродажа 2025 года2025
-3.13%апр. 2025 г.
1mo 5d1mo 5d
2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г.

Показатели просадок

GSAWXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-56.78%

+40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-9.10%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.13%

-18.90%

+15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.23%

-25.43%

+13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.52%

-33.92%

+17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-10.72%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.97%

-1.57%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GSAWX

Добавьте Goldman Sachs Long Short Credit Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GSAWX