PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSAT с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSAT и VIIIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VSAT и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viasat, Inc. (VSAT) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.46%
857.61%
VSAT
VIIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSAT:

-0.76

VIIIX:

2.08

Коэф-т Сортино

VSAT:

-1.22

VIIIX:

2.77

Коэф-т Омега

VSAT:

0.86

VIIIX:

1.38

Коэф-т Кальмара

VSAT:

-0.71

VIIIX:

3.09

Коэф-т Мартина

VSAT:

-1.41

VIIIX:

13.43

Индекс Язвы

VSAT:

46.45%

VIIIX:

1.95%

Дневная вол-ть

VSAT:

85.80%

VIIIX:

12.58%

Макс. просадка

VSAT:

-92.75%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

VSAT:

-90.67%

VIIIX:

-2.57%

Доходность по периодам

С начала года, VSAT показывает доходность -68.55%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 25.65%. За последние 10 лет акции VSAT уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: -18.01% против 11.93% соответственно.


VSAT

С начала года

-68.55%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-34.55%

1 год

-66.95%

5 лет

-34.58%

10 лет

-18.01%

VIIIX

С начала года

25.65%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

9.24%

1 год

24.62%

5 лет

12.81%

10 лет

11.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSAT c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viasat, Inc. (VSAT) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSAT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.762.08
Коэффициент Сортино VSAT, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.222.77
Коэффициент Омега VSAT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.38
Коэффициент Кальмара VSAT, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.713.09
Коэффициент Мартина VSAT, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.4113.43
VSAT
VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа VSAT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSAT и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.76
2.08
VSAT
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSAT и VIIIX

VSAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSAT
Viasat, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.27%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VSAT и VIIIX

Максимальная просадка VSAT за все время составила -92.75%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSAT и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-90.67%
-2.57%
VSAT
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VSAT и VIIIX

Viasat, Inc. (VSAT) имеет более высокую волатильность в 32.38% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.38%
3.79%
VSAT
VIIIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab