PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSAT с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSAT с VIIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSAT (Viasat, Inc.) is a stock, while VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VSAT returned -0.48%/yr vs 15.74%/yr for VIIIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VSAT и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viasat, Inc. (VSAT) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSAT показывает доходность 102.03%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции VSAT уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: -0.48% против 15.74% соответственно.

VSAT

1 день
-4.12%
1 месяц
9.09%
С начала года
102.03%
6 месяцев
103.03%
1 год
683.13%
3 года*
13.83%
5 лет*
4.92%
10 лет*
-0.48%

VIIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
23.17%
5 лет*
14.42%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSAT и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSAT
Viasat, Inc.		102.03%304.94%-69.55%-11.69%-28.94%36.42%-55.39%24.16%-21.24%13.03%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.70%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between VSAT and VIIIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1997 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viasat, Inc.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VSAT:
VSAT с GSATVSAT с ASTSVSAT с IRDMVSAT с SATSVSAT с VOOVSAT с SPYVSAT с VOOG
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

VSAT vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSAT
Ранг доходности на риск VSAT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSAT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSAT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSAT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSAT c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viasat, Inc. (VSAT) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSATVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.36
2.52

+5.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.43
3.42

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.46

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.00

3.36

+25.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.88

15.69

+74.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSAT vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSAT на текущий момент составляет 8.36, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSAT и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSATVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36

2.52

+5.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.86

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.87

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.50

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VSAT и VIIIX

Максимальная просадка VSAT за все время составила -92.75%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSAT и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSATVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.75%

-55.18%

-37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-8.90%

-14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.14%

-18.75%

-66.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.81%

-24.50%

-65.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.75%

-33.79%

-58.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.13%

0.00%

-26.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.52%

-10.02%

-31.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

1.90%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VSAT и VIIIX

Viasat, Inc. (VSAT) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSATVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.49%

2.83%

+20.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.85%

8.97%

+45.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.55%

11.86%

+70.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.24%

16.89%

+58.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.68%

18.06%

+42.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSAT и VIIIX

VSAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.41%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
VSAT
Viasat, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSAT and VIIIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSAT has higher volatility (23.49%) compared to VIIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VSAT dropped -92.75% vs VIIIX's -55.18%.

VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (8.36 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSAT и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор