PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAGX с RBCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSAGX с RBCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSAGX (Goldman Sachs China Equity Fund) and RBCIX (RBC China Equity Fund) are both China Equities funds. Over the past 3 years, GSAGX returned 12.39%/yr vs 17.13%/yr for RBCIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSAGX charges 1.47%/yr vs 1.05%/yr for RBCIX.

Доходность

Сравнение доходности GSAGX и RBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и RBC China Equity Fund (RBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSAGX показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у RBCIX с доходностью 3.16%.

GSAGX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.75%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.28%
1 год
21.88%
3 года*
12.39%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
5.81%

RBCIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.24%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.77%
1 год
35.03%
3 года*
17.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSAGX и RBCIX

2026 (YTD)2025202420232022
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		5.20%32.36%13.00%-18.78%-11.79%
RBCIX
RBC China Equity Fund		3.16%50.92%6.24%-9.64%-7.64%

Correlation

The correlation between GSAGX and RBCIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.93

The correlation between GSAGX and RBCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs China Equity Fund

RBC China Equity Fund

Часто сравнивают с GSAGX:
GSAGX с FCHKXGSAGX с CAFGSAGX с FHKIXGSAGX с FIQFXGSAGX с WCQGXGSAGX с CHILXGSAGX с FHKTX
Часто сравнивают с RBCIX:
RBCIX с EVCGXRBCIX с 0P0000706A.TORBCIX с RSDIXRBCIX с RUSIXRBCIX с OBCHXRBCIX с BGCBXRBCIX с 0P00007069.TO

Доходность на риск

GSAGX vs. RBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAGX
Ранг доходности на риск GSAGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RBCIX
Ранг доходности на риск RBCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAGX c RBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и RBC China Equity Fund (RBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAGXRBCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.86

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.54

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.77

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

7.76

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAGX vs. RBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBCIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAGX и RBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAGXRBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GSAGX и RBCIX

Максимальная просадка GSAGX за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки RBCIX в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAGX и RBCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSAGXRBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-32.45%

-38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.45%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.08%

-25.67%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.83%

-6.32%

-30.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-13.69%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.80%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAGX и RBCIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) составляет 6.45%, в то время как у RBC China Equity Fund (RBCIX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что GSAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSAGXRBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.15%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

14.45%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

20.04%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

26.01%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

26.01%

-3.35%

Сравнение комиссий GSAGX и RBCIX

GSAGX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии RBCIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAGX и RBCIX

Дивидендная доходность GSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности RBCIX в 3.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		1.27%1.34%1.40%0.89%0.00%6.78%5.02%0.57%6.92%1.35%
RBCIX
RBC China Equity Fund		3.55%3.66%2.01%1.20%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GSAGX and RBCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RBCIX has higher volatility (7.15%) compared to GSAGX (6.45%). In terms of maximum drawdown, GSAGX dropped -70.73% vs RBCIX's -32.45%.

RBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSAGX и RBCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор