PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAGX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSAGX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

GSAGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GSAGX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSAGX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		-3.87%32.36%13.00%-18.78%-30.71%-14.26%48.21%26.22%-18.45%51.62%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, GSAGX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции GSAGX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 4.74% против 8.66% соответственно.

GSAGX

1 день
1.03%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-8.86%
1 год
14.23%
3 года*
5.18%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
4.74%

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs China Equity Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GSAGX:
GSAGX с MCDFXGSAGX с FHKTXGSAGX с CAFGSAGX с FHKIXGSAGX с FIQFXGSAGX с FCHKXGSAGX с CHILX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с VWILXGSIFX с BKIE

Сравнение комиссий GSAGX и GSIFX

GSAGX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Доходность на риск

GSAGX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAGX
Ранг доходности на риск GSAGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAGX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAGXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.85

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.03

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

4.10

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAGX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAGX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAGX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAGXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.34

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.31

-0.17

Корреляция

Корреляция между GSAGX и GSIFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAGX и GSIFX

Дивидендная доходность GSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		1.39%1.34%1.40%0.89%0.00%6.78%5.02%0.57%6.92%1.35%0.00%0.00%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GSAGX и GSIFX

Максимальная просадка GSAGX за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAGX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSAGXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-59.25%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.15%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.97%

-31.94%

-27.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.98%

-35.00%

-28.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.27%

-8.82%

-33.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.55%

-15.30%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.06%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAGX и GSIFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) составляет 6.30%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что GSAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSAGXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.31%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

11.47%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

17.09%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

16.77%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

17.34%

+5.18%