Сравнение GSAGX с GSIFX
GSAGX (Goldman Sachs China Equity Fund) and GSIFX (Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A) are both mutual funds - GSAGX is a China Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSAGX returned 5.81%/yr vs 9.33%/yr for GSIFX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSAGX charges 1.47%/yr vs 1.35%/yr for GSIFX.
Доходность
Сравнение доходности GSAGX и GSIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAGX показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у GSIFX с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции GSAGX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 5.81% против 9.33% соответственно.
GSAGX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- 5.81%
GSIFX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам GSAGX и GSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAGX Goldman Sachs China Equity Fund | 5.20% | 32.36% | 13.00% | -18.78% | -30.71% | -14.26% | 48.21% | 26.22% | -18.45% | 51.62% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 5.99% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 25.29% |
Correlation
The correlation between GSAGX and GSIFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г. | 0.58 |
The correlation between GSAGX and GSIFX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAGX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск
GSAGX
GSIFX
Сравнение GSAGX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSAGX | GSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.08 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 4.09 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSAGX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.35 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GSAGX и GSIFX
Максимальная просадка GSAGX за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAGX и GSIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAGX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -59.25% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.15% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | -13.83% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.97% | -31.94% | -27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.98% | -35.00% | -28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.83% | -0.93% | -35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -15.23% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.18% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAGX и GSIFX
Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что GSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAGX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.69% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.40% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 15.46% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 16.93% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 17.40% | +5.26% |
Сравнение комиссий GSAGX и GSIFX
GSAGX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GSIFX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAGX и GSIFX
Дивидендная доходность GSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности GSIFX в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAGX Goldman Sachs China Equity Fund | 1.27% | 1.34% | 1.40% | 0.89% | 0.00% | 6.78% | 5.02% | 0.57% | 6.92% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.06% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
GSAGX and GSIFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSAGX has higher volatility (6.45%) compared to GSIFX (4.69%). In terms of maximum drawdown, GSAGX dropped -70.73% vs GSIFX's -59.25%.
GSAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAGX и GSIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор