PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAGX с BGCBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSAGX с BGCBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX).

GSAGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GSAGX и BGCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSAGX и BGCBX

2026 (YTD)20252024202320222021
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		-3.87%32.36%13.00%-18.78%-30.71%-15.66%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%

Доходность по периодам

С начала года, GSAGX показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у BGCBX с доходностью -6.09%.

GSAGX

1 день
1.03%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-8.86%
1 год
14.23%
3 года*
5.18%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
4.74%

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs China Equity Fund

Baillie Gifford China Equities Fund

Часто сравнивают с GSAGX:
GSAGX с MCDFXGSAGX с CAFGSAGX с FHKTXGSAGX с FHKIXGSAGX с FIQFXGSAGX с FCHKXGSAGX с CHILX
Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с MCDFXBGCBX с CHILXBGCBX с BGITX

Сравнение комиссий GSAGX и BGCBX

GSAGX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии BGCBX в 0.96%.

GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund

Доходность на риск

GSAGX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAGX
Ранг доходности на риск GSAGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAGX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAGXBGCBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.50

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.79

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.63

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

2.02

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAGX vs. BGCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAGX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BGCBX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAGX и BGCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAGXBGCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.29

+0.43

Корреляция

Корреляция между GSAGX и BGCBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAGX и BGCBX

Дивидендная доходность GSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности BGCBX в 0.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		1.39%1.34%1.40%0.89%0.00%6.78%5.02%0.57%6.92%1.35%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSAGX и BGCBX

Максимальная просадка GSAGX за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAGX и BGCBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSAGXBGCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-59.07%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-15.88%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.27%

-32.77%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.55%

-38.61%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.98%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAGX и BGCBX

Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) имеют волатильность 6.30% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSAGXBGCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.29%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

13.14%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

21.42%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

27.29%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

27.29%

-4.77%