Сравнение GS71.DE с GILD
GS71.DE (GSK plc) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GS71.DE returned 4.57%/yr vs 7.75%/yr for GILD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS71.DE и GILD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GS71.DE торгуется в EUR, в то время как GILD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GS71.DE показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции GS71.DE уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 4.57% против 7.75% соответственно.
GS71.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 49.92%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 5.26%
GILD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 13.05%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 7.75%
- Всё время*
- 13.74%
Сравнение доходности по годам GS71.DE и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS71.DE GSK plc | 9.26% | 34.30% | 1.57% | 5.82% | -30.16% | 37.79% | -23.36% | 36.14% | 18.84% | -13.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 13.05% | 20.38% | 26.52% | -4.93% | 31.29% | 39.68% | -14.39% | 10.32% | -5.69% | -9.70% |
Correlation
The correlation between GS71.DE and GILD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.22 |
Over the past year, GS71.DE and GILD have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS71.DE vs. GILD — Ранг доходности на риск
GS71.DE
GILD
Сравнение GS71.DE c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc (GS71.DE) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS71.DE | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.49 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 3.55 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS71.DE и GILD
Максимальная просадка GS71.DE за все время составила -47.62%, что меньше максимальной просадки GILD в -50.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS71.DE и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS71.DE | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -50.19% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -19.30% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -26.61% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.79% | -27.38% | -16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.79% | -38.52% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -10.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -20.82% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 8.06% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS71.DE и GILD
Текущая волатильность для GSK plc (GS71.DE) составляет 6.52%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что GS71.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS71.DE | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.90% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 19.80% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 27.32% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 24.91% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 26.24% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS71.DE и GILD
Дивидендная доходность GS71.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GILD в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.42% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
GS71.DE GSK plc | 3.49% | 3.58% | 4.39% | 3.92% | 6.28% | 5.94% | 7.63% | 5.49% | 7.01% | 7.77% | 7.91% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS71.DE и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GSK plc и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GS71.DE and GILD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GS71.DE и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор