Сравнение GS71.DE с GILD
GS71.DE (GSK plc) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GS71.DE returned 7.91%/yr vs 7.56%/yr for GILD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS71.DE и GILD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GS71.DE торгуется в EUR, в то время как GILD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GS71.DE показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 7.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GS71.DE имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции GILD немного отстают с 7.56%.
GS71.DE
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 7.91%
GILD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам GS71.DE и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS71.DE GSK plc | 6.34% | 35.19% | 2.19% | 6.38% | -12.19% | 39.19% | -22.80% | 37.14% | 19.72% | -12.26% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 7.90% | 20.38% | 26.52% | -4.93% | 31.29% | 39.68% | -14.39% | 10.32% | -5.69% | -9.70% |
Correlation
The correlation between GS71.DE and GILD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.22 |
Over the past year, GS71.DE and GILD have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS71.DE vs. GILD — Ранг доходности на риск
GS71.DE
GILD
Сравнение GS71.DE c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc (GS71.DE) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS71.DE | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.17 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 2.88 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS71.DE | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.73 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.80 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GS71.DE и GILD
Максимальная просадка GS71.DE за все время составила -66.28%, что больше максимальной просадки GILD в -50.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS71.DE и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS71.DE | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.28% | -50.19% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -16.47% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -26.61% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -27.38% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -38.52% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -14.09% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -20.71% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 6.70% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS71.DE и GILD
Текущая волатильность для GSK plc (GS71.DE) составляет 5.88%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GS71.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS71.DE | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.12% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 18.29% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 26.32% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 24.43% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 26.09% | -3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS71.DE и GILD
Дивидендная доходность GS71.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности GILD в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.47% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
GS71.DE GSK plc | 4.04% | 4.12% | 5.07% | 4.43% | 6.31% | 6.79% | 8.51% | 6.12% | 7.74% | 8.78% | 9.54% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS71.DE и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GSK plc и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GS71.DE and GILD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GS71.DE и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор