PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRO.TO с XINC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRO.TO с XINC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO).

GRO.TO и XINC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GRO.TO и XINC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRO.TO и XINC.TO

2026 (YTD)20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-1.72%11.09%15.17%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		0.28%6.71%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, GRO.TO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у XINC.TO с доходностью 0.28%.

GRO.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XINC.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.14%
3 года*
6.44%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth ETF Portfolio

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с VBAL.TOGRO.TO с CSBG.NEO
Часто сравнивают с XINC.TO:
XINC.TO с XCNS.TOXINC.TO с XEQT.TOXINC.TO с VFV.TOXINC.TO с XGRO.TOXINC.TO с XSUS.TOXINC.TO с ZMMK.TOXINC.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий GRO.TO и XINC.TO

GRO.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии XINC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

GRO.TO vs. XINC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XINC.TO
Ранг доходности на риск XINC.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XINC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XINC.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XINC.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XINC.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XINC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRO.TO c XINC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRO.TOXINC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.19

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.49

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

4.93

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRO.TO vs. XINC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRO.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XINC.TO равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRO.TO и XINC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRO.TOXINC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.50

+0.60

Корреляция

Корреляция между GRO.TO и XINC.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRO.TO и XINC.TO

Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности XINC.TO в 3.30%

TTM2025202420232022202120202019
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.30%3.16%2.81%2.87%2.54%2.02%2.40%0.93%

Просадки

Сравнение просадок GRO.TO и XINC.TO

Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки XINC.TO в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и XINC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRO.TOXINC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-15.40%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-3.65%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-2.24%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.82%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.10%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GRO.TO и XINC.TO

Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRO.TOXINC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.55%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

3.49%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

5.24%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

6.35%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

6.74%

+5.69%