PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRO.TO с HBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRO.TO с HBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO).

GRO.TO и HBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GRO.TO и HBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRO.TO и HBAL.TO

2026 (YTD)20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-1.72%11.09%15.17%
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		0.37%13.57%8.24%

Доходность по периодам

С начала года, GRO.TO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у HBAL.TO с доходностью 0.37%.

GRO.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBAL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.20%
1 год
12.96%
3 года*
12.82%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth ETF Portfolio

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с VBAL.TOGRO.TO с CSBG.NEO
Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с FBAL.NEO

Сравнение комиссий GRO.TO и HBAL.TO

GRO.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии HBAL.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF

Доходность на риск

GRO.TO vs. HBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRO.TO c HBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRO.TOHBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.34

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.86

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.28

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.77

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.19

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRO.TO vs. HBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRO.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBAL.TO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRO.TO и HBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRO.TOHBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.34

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.70

+0.39

Корреляция

Корреляция между GRO.TO и HBAL.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRO.TO и HBAL.TO

Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности HBAL.TO в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.41%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%

Просадки

Сравнение просадок GRO.TO и HBAL.TO

Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки HBAL.TO в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и HBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRO.TOHBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-22.49%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.26%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-3.16%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-4.61%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.79%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GRO.TO и HBAL.TO

Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRO.TOHBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.07%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

6.25%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

9.71%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

10.47%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

12.19%

+0.24%