Сравнение GRNY с BUFH
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
GRNY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.12% | 11.73% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between GRNY and BUFH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. BUFH — Ранг доходности на риск
GRNY
BUFH
Сравнение GRNY c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 2.91 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и BUFH
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -1.53% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -0.18% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 2.36% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 2.36% | +20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 2.36% | +20.81% |
Сравнение комиссий GRNY и BUFH
GRNY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и BUFH
Ни GRNY, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRNY and BUFH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
GRNY and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Tidal ETFs and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор