Сравнение GRNJ с VFMV
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и VFMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 8.76%.
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNJ и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 8.76% | 2.04% |
Correlation
The correlation between GRNJ and VFMV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. VFMV — Ранг доходности на риск
GRNJ
VFMV
Сравнение GRNJ c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNJ | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 0.70 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и VFMV
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и VFMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -33.64% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.81% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.64% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и VFMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 8.80% | +21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 11.75% | +18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 14.25% | +15.58% |
Сравнение комиссий GRNJ и VFMV
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и VFMV
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.93% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and VFMV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.13% for VFMV.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и VFMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор