Сравнение GRNB с TMSF
GRNB (VanEck Green Bond ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. GRNB is passively managed, while TMSF is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 1.75%.
GRNB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNB и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.51% | 0.58% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.75% | 1.29% |
Correlation
The correlation between GRNB and TMSF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNB vs. TMSF — Ранг доходности на риск
GRNB
TMSF
Сравнение GRNB c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNB | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.01 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок GRNB и TMSF
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -2.28% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.21% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.38% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 2.93% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 2.93% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 2.93% | +1.95% |
Сравнение комиссий GRNB и TMSF
GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и TMSF
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности TMSF в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.24% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNB and TMSF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
GRNB has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.06% for TMSF.
GRNB is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: VanEck and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для GRNB и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор