Сравнение GRMRX с PUTW
GRMRX (Nationwide S&P 500 Index Fund Class R) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both mutual funds - GRMRX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRMRX charges 0.93%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности GRMRX и PUTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRMRX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 14.35%
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRMRX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMRX Nationwide S&P 500 Index Fund Class R | 10.78% | 16.90% | 23.49% | 25.00% | -18.86% | 27.62% | 17.38% | 30.41% | -4.21% | 20.78% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 14.01% | -11.11% | 20.92% | 1.67% | 13.55% | -8.07% | 9.88% |
Correlation
The correlation between GRMRX and PUTW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between GRMRX and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMRX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
GRMRX
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GRMRX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide S&P 500 Index Fund Class R (GRMRX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRMRX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRMRX и PUTW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMRX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMRX и PUTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMRX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | — | — |
Сравнение комиссий GRMRX и PUTW
GRMRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMRX и PUTW
Дивидендная доходность GRMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как PUTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMRX Nationwide S&P 500 Index Fund Class R | 4.27% | 4.74% | 2.21% | 0.47% | 1.20% | 4.63% | 0.86% | 5.98% | 18.24% | 6.42% | 7.16% | 11.57% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRMRX and PUTW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRMRX и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор