Сравнение GRISX с NWHFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX).
GRISX - это пассивный фонд от Nationwide, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 1998 г.. NWHFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 30 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GRISX и NWHFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRISX и NWHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRISX Nationwide S&P 500 Index Fund | -4.41% | 17.41% | 24.13% | 25.55% | -18.49% | 28.32% | 17.92% | 30.94% | -3.84% | 21.35% |
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 5.84% | 9.95% | 10.23% | 15.78% | -12.91% | 36.15% | 8.82% | 21.18% | -16.17% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GRISX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у NWHFX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции GRISX превзошли акции NWHFX по среднегодовой доходности: 13.69% против 9.78% соответственно.
GRISX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 13.69%
NWHFX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRISX и NWHFX
GRISX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NWHFX в 1.00%.
Доходность на риск
GRISX vs. NWHFX — Ранг доходности на риск
GRISX
NWHFX
Сравнение GRISX c NWHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRISX | NWHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.24 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.83 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.93 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.64 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRISX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.24 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GRISX и NWHFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRISX и NWHFX
Дивидендная доходность GRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности NWHFX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRISX Nationwide S&P 500 Index Fund | 5.35% | 5.08% | 2.62% | 0.79% | 1.67% | 4.96% | 1.27% | 6.26% | 18.54% | 6.66% | 7.42% | 11.98% |
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 10.94% | 11.48% | 13.85% | 1.38% | 3.31% | 4.98% | 0.83% | 0.65% | 15.39% | 11.63% | 0.62% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок GRISX и NWHFX
Максимальная просадка GRISX за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки NWHFX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRISX и NWHFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRISX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.53% | -47.51% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.22% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -24.68% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -47.51% | +13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.30% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -7.44% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.34% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRISX и NWHFX
Текущая волатильность для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) составляет 5.34%, в то время как у Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GRISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRISX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.08% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 12.18% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 20.41% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.71% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.76% | -4.70% |