PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRISX с NWHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRISX с NWHFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRISX (Nationwide S&P 500 Index Fund) and NWHFX (Nationwide Bailard Cognitive Value Fund) are both mutual funds - GRISX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NWHFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GRISX returned 15.19%/yr vs 10.49%/yr for NWHFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRISX charges 0.44%/yr vs 1.00%/yr for NWHFX.

Доходность

Сравнение доходности GRISX и NWHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRISX показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у NWHFX с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции GRISX превзошли акции NWHFX по среднегодовой доходности: 15.19% против 10.49% соответственно.

GRISX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.62%
3 года*
21.79%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.19%

NWHFX

1 день
-1.45%
1 месяц
0.06%
С начала года
16.75%
6 месяцев
16.58%
1 год
36.20%
3 года*
18.87%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRISX и NWHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		10.73%17.41%24.13%25.55%-18.49%28.32%17.92%30.94%-3.84%21.35%
NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund		16.75%9.95%10.23%15.78%-12.91%36.15%8.82%21.18%-16.17%4.04%

Correlation

The correlation between GRISX and NWHFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.77

The correlation between GRISX and NWHFX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide S&P 500 Index Fund

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund

Часто сравнивают с GRISX:
GRISX с FCNTXGRISX с SSPIXGRISX с PEOPXGRISX с VOOGRISX с LOMAXGRISX с NWHVXGRISX с GIIAX
Часто сравнивают с NWHFX:
NWHFX с PYLDNWHFX с GBIAXNWHFX с GIIAXNWHFX с GMRAXNWHFX с NWHQXNWHFX с NWHVXNWHFX с GMXAX

Доходность на риск

GRISX vs. NWHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRISX
Ранг доходности на риск GRISX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRISX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRISX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRISX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRISX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NWHFX
Ранг доходности на риск NWHFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRISX c NWHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRISXNWHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.12

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.08

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.16

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

14.58

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRISX vs. NWHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRISX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWHFX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRISX и NWHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRISXNWHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.40

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GRISX и NWHFX

Максимальная просадка GRISX за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки NWHFX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRISX и NWHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRISXNWHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-47.51%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.50%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-24.68%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-24.68%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-47.51%

+13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.45%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-7.35%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.42%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GRISX и NWHFX

Текущая волатильность для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) составляет 2.93%, в то время как у Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GRISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRISXNWHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.61%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

11.48%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

16.72%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

20.57%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

22.79%

-4.71%

Сравнение комиссий GRISX и NWHFX

GRISX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NWHFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRISX и NWHFX

Дивидендная доходность GRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности NWHFX в 9.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		4.62%5.08%2.62%0.79%1.67%4.96%1.27%6.26%18.54%6.66%7.42%11.98%
NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund		9.92%11.48%13.85%1.38%3.31%4.98%0.83%0.65%15.39%11.63%0.62%1.21%

Часто задаваемые вопросы

GRISX and NWHFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHFX has higher volatility (4.61%) compared to GRISX (2.93%). In terms of maximum drawdown, GRISX dropped -55.53% vs NWHFX's -47.51%.

GRISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRISX и NWHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор