Сравнение GRIN с NFLY
GRIN (Grindrod Shipping Holdings Ltd.) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, GRIN returned 23.97% vs -38.37% for NFLY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRIN и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRIN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -23.91%.
GRIN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 13.79%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.46%
NFLY
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -13.46%
- 6 месяцев
- -20.14%
- С начала года
- -23.91%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам GRIN и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRIN Grindrod Shipping Holdings Ltd. | 13.79% | 9.05% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -23.91% | -23.02% |
Correlation
The correlation between GRIN and NFLY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRIN vs. NFLY — Ранг доходности на риск
GRIN
NFLY
Сравнение GRIN c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grindrod Shipping Holdings Ltd. (GRIN) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRIN | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.74 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.94 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | -1.83 | +7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRIN и NFLY
Максимальная просадка GRIN за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки NFLY в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIN и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRIN | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.30% | -43.49% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -40.74% | +26.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -43.49% | +34.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -9.67% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 21.05% | -17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIN и NFLY
Текущая волатильность для Grindrod Shipping Holdings Ltd. (GRIN) составляет 8.06%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что GRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRIN | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 10.65% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | 22.92% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 28.89% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 28.51% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 28.51% | -4.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIN и NFLY
Дивидендная доходность GRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NFLY в 71.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRIN Grindrod Shipping Holdings Ltd. | 0.55% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 71.74% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
GRIN and NFLY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (10.65%) compared to GRIN (8.06%). In terms of maximum drawdown, GRIN dropped -14.30% vs NFLY's -43.49%.
GRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRIN и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор