Сравнение GRIN с IDMO
GRIN (Grindrod Shipping Holdings Ltd.) is a stock, while IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности GRIN и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRIN показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 4.63%.
GRIN
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам GRIN и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRIN Grindrod Shipping Holdings Ltd. | 12.86% | 8.73% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 4.63% | 12.30% |
Correlation
The correlation between GRIN and IDMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRIN vs. IDMO — Ранг доходности на риск
GRIN
IDMO
Сравнение GRIN c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grindrod Shipping Holdings Ltd. (GRIN) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIN | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.44 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок GRIN и IDMO
Максимальная просадка GRIN за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIN и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRIN | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.30% | -39.38% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -5.13% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -9.75% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIN и IDMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRIN | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 17.21% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 17.89% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 18.14% | +4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIN и IDMO
Дивидендная доходность GRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IDMO в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIN Grindrod Shipping Holdings Ltd. | 0.45% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.64% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
GRIN and IDMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRIN и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор