Сравнение GRIFX с CSZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и CSZIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и CSZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 2.42% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у CSZIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям CSZIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 6.51% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
CSZIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и CSZIX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии CSZIX в 0.75%.
Доходность на риск
GRIFX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск
GRIFX
CSZIX
Сравнение GRIFX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | CSZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.22 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.40 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.36 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 1.43 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.22 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.23 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.31 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.33 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и CSZIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и CSZIX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности CSZIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.07% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и CSZIX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и CSZIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -42.71% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -11.83% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -33.05% | +18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -42.71% | +28.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -6.81% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -8.88% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.99% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и CSZIX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 4.41% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.43% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 15.96% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 18.67% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 20.80% | -16.18% |