PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRIFX с CSZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRIFX с CSZIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRIFX (Apollo Diversified Real Estate Fund Class I) and CSZIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, GRIFX returned 4.50%/yr vs 7.25%/yr for CSZIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GRIFX charges 2.23%/yr vs 0.75%/yr for CSZIX.

Доходность

Сравнение доходности GRIFX и CSZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRIFX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у CSZIX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям CSZIX по среднегодовой доходности: 4.50% против 7.25% соответственно.

GRIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.40%
1 год
4.48%
3 года*
2.51%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.50%

CSZIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.45%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.91%
1 год
11.59%
3 года*
10.94%
5 лет*
3.85%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRIFX и CSZIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		3.49%1.14%3.78%-3.05%-1.17%22.08%-2.69%8.38%4.97%6.73%
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		10.62%4.41%6.81%13.26%-26.21%41.81%-1.64%31.95%-4.17%8.18%

Correlation

The correlation between GRIFX and CSZIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2015 г.

0.88

The correlation between GRIFX and CSZIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Diversified Real Estate Fund Class I

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с GRIFX:
GRIFX с SOAAXGRIFX с GREIXGRIFX с JAREXGRIFX с CREMXGRIFX с HLRRXGRIFX с FSRNXGRIFX с JERIX
Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с HLRRXCSZIX с CSRIXCSZIX с LPXZXCSZIX с FRIFXCSZIX с PISHXCSZIX с RAPZXCSZIX с FOF

Доходность на риск

GRIFX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRIFX
Ранг доходности на риск GRIFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRIFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRIFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRIFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRIFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRIFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRIFX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIFXCSZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.90

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.27

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.49

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

4.53

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRIFX vs. CSZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRIFX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа CSZIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRIFX и CSZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIFXCSZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.90

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.35

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.36

+0.67

Просадки

Сравнение просадок GRIFX и CSZIX

Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и CSZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIFXCSZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-42.71%

+28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-7.96%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.28%

-17.17%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-33.05%

+18.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-42.71%

+28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-3.25%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-8.77%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.61%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GRIFX и CSZIX

Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.85%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIFXCSZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

3.76%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

9.86%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

13.19%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

18.68%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

20.81%

-16.17%

Сравнение комиссий GRIFX и CSZIX

GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии CSZIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRIFX и CSZIX

Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CSZIX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.51%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		5.19%5.37%5.27%5.46%4.14%3.67%5.26%5.27%5.29%5.22%5.27%2.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GRIFX and CSZIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSZIX has higher volatility (3.76%) compared to GRIFX (0.85%). In terms of maximum drawdown, GRIFX dropped -14.29% vs CSZIX's -42.71%.

GRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRIFX и CSZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор