Сравнение GRIFX с ARIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и ARIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и ARIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у ARIIX с доходностью 0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRIFX имеют среднегодовую доходность 4.46%, а акции ARIIX немного впереди с 4.52%.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и ARIIX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии ARIIX в 0.74%.
Доходность на риск
GRIFX vs. ARIIX — Ранг доходности на риск
GRIFX
ARIIX
Сравнение GRIFX c ARIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | ARIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 3.56 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.16 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.26 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.33 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и ARIIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и ARIIX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности ARIIX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и ARIIX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки ARIIX в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и ARIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -70.35% | +56.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -10.76% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -33.83% | +19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -42.30% | +28.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -9.15% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -12.83% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.78% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и ARIIX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 4.86% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 8.36% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 14.25% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 16.25% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 17.59% | -12.97% |