PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с GHAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRHIX с GHAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRHIX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund) and GHAAX (VanEck Global Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, GRHIX returned 21.39%/yr vs 9.44%/yr for GHAAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GRHIX charges 0.92%/yr vs 1.38%/yr for GHAAX.

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и GHAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRHIX показывает доходность 19.35%, а GHAAX немного ниже – 18.68%.

GRHIX

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.35%
С начала года
19.35%
6 месяцев
20.89%
1 год
67.83%
3 года*
30.85%
5 лет*
21.39%
10 лет*
—

GHAAX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.61%
С начала года
18.68%
6 месяцев
20.48%
1 год
47.50%
3 года*
17.78%
5 лет*
9.44%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRHIX и GHAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		19.35%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		18.68%36.12%-3.15%-3.93%7.79%18.63%18.68%11.65%-29.35%-3.53%

Correlation

The correlation between GRHIX and GHAAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.89

The correlation between GRHIX and GHAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

VanEck Global Resources Fund

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с VADGXGRHIX с FKRCXGRHIX с BACIXGRHIX с SPYGRHIX с ^GSPCGRHIX с QQQ
Часто сравнивают с GHAAX:
GHAAX с QQQGHAAX с DGROGHAAX с PSPFXGHAAX с GBFAXGHAAX с PGJZXGHAAX с RYVIXGHAAX с MWMIX

Доходность на риск

GRHIX vs. GHAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GHAAX
Ранг доходности на риск GHAAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHAAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHAAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHAAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHAAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHAAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c GHAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXGHAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.38

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.89

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.48

4.31

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

15.77

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. GHAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHAAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и GHAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXGHAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.38

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и GHAAX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что меньше максимальной просадки GHAAX в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и GHAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRHIXGHAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-74.68%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.04%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-18.65%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-27.74%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-2.64%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-24.69%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.01%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и GHAAX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с VanEck Global Resources Fund (GHAAX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRHIXGHAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.59%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

16.73%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

19.94%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

23.05%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

25.39%

+4.09%

Сравнение комиссий GRHIX и GHAAX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GHAAX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и GHAAX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности GHAAX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		1.31%1.56%2.95%2.33%2.53%1.35%0.53%0.89%0.00%0.00%0.03%0.51%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.84%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRHIX and GHAAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRHIX has higher volatility (5.29%) compared to GHAAX (4.59%). In terms of maximum drawdown, GRHIX dropped -70.61% vs GHAAX's -74.68%.

GRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRHIX и GHAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор