PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с GHAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRHIX с GHAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX).

GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. GHAAX управляется VanEck. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и GHAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRHIX и GHAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		16.21%36.12%-3.15%-3.93%7.79%18.63%18.68%11.65%-29.35%-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у GHAAX с доходностью 16.21%.

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—

GHAAX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.67%
С начала года
16.21%
6 месяцев
23.26%
1 год
46.44%
3 года*
14.95%
5 лет*
10.69%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

VanEck Global Resources Fund

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX
Часто сравнивают с GHAAX:
GHAAX с QQQGHAAX с DGROGHAAX с RYVIXGHAAX с PGJZXGHAAX с PSPFXGHAAX с GBFAXGHAAX с DHIVX

Сравнение комиссий GRHIX и GHAAX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GHAAX в 1.38%.

GHAAX
VanEck Global Resources Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

GRHIX vs. GHAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GHAAX
Ранг доходности на риск GHAAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHAAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHAAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHAAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHAAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHAAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c GHAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXGHAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

2.01

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.47

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

3.28

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.93

14.57

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. GHAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа GHAAX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и GHAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXGHAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.01

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.46

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между GRHIX и GHAAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и GHAAX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности GHAAX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%
GHAAX
VanEck Global Resources Fund		1.34%1.56%2.95%2.33%2.53%1.35%0.53%0.89%0.00%0.00%0.03%0.51%

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и GHAAX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что меньше максимальной просадки GHAAX в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и GHAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRHIXGHAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-74.68%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-14.44%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-27.74%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-4.67%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-24.80%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.25%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и GHAAX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и VanEck Global Resources Fund (GHAAX) имеют волатильность 8.04% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRHIXGHAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.84%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

17.98%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

23.54%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

23.28%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

25.59%

+4.08%