Сравнение GRHAX с FSAGX
GRHAX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class) and FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) are both mutual funds - GRHAX is a Natural Resources fund actively managed by Goehring & Rozencwajg, while FSAGX is a Gold fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, GRHAX returned 19.11%/yr vs 13.39%/yr for FSAGX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GRHAX charges 1.28%/yr vs 0.73%/yr for FSAGX.
Доходность
Сравнение доходности GRHAX и FSAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRHAX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью -7.23%.
GRHAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 45.89%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- —
FSAGX
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -17.18%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам GRHAX и FSAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHAX Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class | 10.39% | 61.00% | -1.71% | 16.19% | 16.43% | 61.61% | -3.02% | -0.29% | -30.26% | -1.36% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | -7.23% | 143.05% | 14.97% | -0.37% | -13.46% | -10.44% | 26.83% | 35.50% | -13.00% | 8.63% |
Correlation
The correlation between GRHAX and FSAGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.42 |
Over the past year, GRHAX and FSAGX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRHAX vs. FSAGX — Ранг доходности на риск
GRHAX
FSAGX
Сравнение GRHAX c FSAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRHAX | FSAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.27 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 3.61 | +6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRHAX и FSAGX
Максимальная просадка GRHAX за все время составила -71.03%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHAX и FSAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRHAX | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.03% | -77.21% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -35.40% | +22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -35.40% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -45.94% | +14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -32.06% | +19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -33.35% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 12.47% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRHAX и FSAGX
Текущая волатильность для Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) составляет 7.91%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что GRHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRHAX | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 16.84% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | 37.09% | -17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 44.36% | -19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 33.99% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 33.29% | -3.75% |
Сравнение комиссий GRHAX и FSAGX
GRHAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FSAGX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRHAX и FSAGX
Дивидендная доходность GRHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FSAGX в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 5.53% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% |
GRHAX Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class | 2.97% | 3.28% | 3.87% | 3.03% | 1.41% | 3.08% | 1.76% | 0.43% | 0.88% | 0.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRHAX and FSAGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSAGX has higher volatility (16.84%) compared to GRHAX (7.91%). In terms of maximum drawdown, GRHAX dropped -71.03% vs FSAGX's -77.21%.
GRHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRHAX и FSAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор