Сравнение GRG.L с ^GSPC
GRG.L (Greggs plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRG.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GRG.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GRG.L показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.
GRG.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 6.50%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRG.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRG.L Greggs plc | 4.06% | -14.09% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.95% | 14.53% |
Correlation
The correlation between GRG.L and ^GSPC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
GRG.L
^GSPC
Сравнение GRG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greggs plc (GRG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRG.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.42 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок GRG.L и ^GSPC
Максимальная просадка GRG.L за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRG.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -8.03% | -46.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.26% | 0.00% | -43.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -1.44% | -13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRG.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 11.47% | +21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.58% | 11.47% | +19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 11.47% | +21.83% |
Часто задаваемые вопросы
GRG.L and ^GSPC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRG.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор