Сравнение GRG.L с ^GSPC
GRG.L (Greggs plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, GRG.L returned 6.91%/yr vs 12.82%/yr for ^GSPC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRG.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GRG.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GRG.L показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции GRG.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.91% против 12.82% соответственно.
GRG.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -2.19%
- С начала года
- -2.83%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- -13.73%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 13.18%
^GSPC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам GRG.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRG.L Greggs plc | -2.83% | -37.28% | 8.88% | 12.75% | -26.86% | 87.35% | -22.11% | 85.67% | -7.63% | 47.31% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.05% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between GRG.L and ^GSPC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
GRG.L
^GSPC
Сравнение GRG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greggs plc (GRG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRG.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.26 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 8.20 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRG.L и ^GSPC
Максимальная просадка GRG.L за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRG.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.24% | -37.07% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -8.03% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -22.15% | -31.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.77% | -22.15% | -31.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.24% | -26.01% | -28.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.78% | -2.42% | -44.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -5.29% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 2.21% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRG.L и ^GSPC
Greggs plc (GRG.L) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 3.01% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 8.99% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 12.08% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.63% | 15.94% | +14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 18.05% | +14.79% |
Часто задаваемые вопросы
GRG.L and ^GSPC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRG.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор