Сравнение GRG.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greggs plc (GRG.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRG.L или SPY.
Основные характеристики
| GRG.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.09% | 10.44% |
| Дох-ть за 1 год | 1.39% | 28.54% |
| Дох-ть за 3 года | 7.84% | 9.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.68% | 14.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.16% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 23.29% | 11.50% |
| Макс. просадка | -53.29% | -55.19% |
| Current Drawdown | -8.77% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GRG.L и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRG.L и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRG.L показывает доходность 10.09%, а SPY немного выше – 10.44%. За последние 10 лет акции GRG.L превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.16% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRG.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greggs plc (GRG.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRG.L и SPY
Дивидендная доходность GRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRG.L Greggs plc | 0.04% | 0.02% | 0.06% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.05% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GRG.L и SPY
Максимальная просадка GRG.L за все время составила -53.29%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRG.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRG.L и SPY
Greggs plc (GRG.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что GRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.