Сравнение GREZX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
GREZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GREZX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREZX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 1.70% | 8.53% | 2.87% | 11.06% | -27.58% | 27.23% | -4.84% | 24.44% | -4.88% | 10.74% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GREZX показывает доходность 1.70%, а GRIFX немного выше – 1.73%. За последние 10 лет акции GREZX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 3.35% против 4.46% соответственно.
GREZX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.35%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREZX и GRIFX
GREZX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
GREZX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
GREZX
GRIFX
Сравнение GREZX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREZX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.85 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 3.72 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREZX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.67 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.97 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.01 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между GREZX и GRIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREZX и GRIFX
Дивидендная доходность GREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 3.57% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок GREZX и GRIFX
Максимальная просадка GREZX за все время составила -77.41%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREZX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREZX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -14.29% | -63.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -3.61% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -14.29% | -20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -14.29% | -26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -4.02% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -3.38% | -15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.83% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREZX и GRIFX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что GREZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREZX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 0.88% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 2.48% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 4.58% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 5.56% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 4.62% | +12.57% |