Сравнение GREZX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
GREZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GREZX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREZX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 0.11% | 8.53% | 2.87% | 11.06% | -27.58% | 27.23% | -4.84% | 24.44% | -4.88% | 10.74% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | -0.56% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GREZX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью -0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GREZX имеют среднегодовую доходность 3.19%, а акции FSRNX немного отстают с 3.12%.
GREZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 3.19%
FSRNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREZX и FSRNX
GREZX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
GREZX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
GREZX
FSRNX
Сравнение GREZX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREZX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.05 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.19 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.06 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 0.24 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREZX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.05 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.32 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GREZX и FSRNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREZX и FSRNX
Дивидендная доходность GREZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FSRNX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREZX GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | 3.62% | 3.63% | 2.39% | 2.97% | 0.57% | 4.32% | 2.36% | 7.50% | 4.40% | 3.94% | 4.33% | 6.51% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.79% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GREZX и FSRNX
Максимальная просадка GREZX за все время составила -77.41%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREZX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREZX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -44.26% | -33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -12.45% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -34.27% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.52% | -44.26% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -11.07% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -9.77% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.18% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREZX и FSRNX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.14% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREZX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.21% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.20% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 16.38% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 18.89% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 21.41% | -4.23% |