Сравнение GREIX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GREIX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREIX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 2.61% | -0.70% | 11.77% | 17.05% | -28.76% | 44.65% | -7.53% | 25.70% | -5.03% | 2.55% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GREIX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции GREIX уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 4.54% против 5.31% соответственно.
GREIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 4.54%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREIX и FRIFX
GREIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
GREIX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
GREIX
FRIFX
Сравнение GREIX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREIX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.97 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 1.30 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.14 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 4.83 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREIX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.97 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GREIX и FRIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREIX и FRIFX
Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.08%, что больше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 36.08% | 35.97% | 12.22% | 4.00% | 3.54% | 6.27% | 10.16% | 18.31% | 17.65% | 20.54% | 12.29% | 4.46% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок GREIX и FRIFX
Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREIX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -38.27% | -35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -4.34% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.43% | -18.12% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -34.50% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -2.70% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -4.29% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.03% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREIX и FRIFX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что GREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREIX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.69% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 2.93% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 4.96% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 6.50% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 9.47% | +11.51% |