Сравнение GRAG с COIG
GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRAG и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAG показывает доходность -54.58%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -62.75%.
GRAG
- 1 день
- 7.67%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -54.58%
- 6 месяцев
- -53.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -24.51%
- С начала года
- -62.75%
- 6 месяцев
- -69.27%
- 1 год
- -85.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAG и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -54.58% | -5.79% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -62.75% | -34.03% |
Correlation
The correlation between GRAG and COIG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAG vs. COIG — Ранг доходности на риск
GRAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COIG
Сравнение GRAG c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRAG | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRAG и COIG
Максимальная просадка GRAG за все время составила -65.33%, что меньше максимальной просадки COIG в -92.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAG и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAG | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -92.67% | +27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.08% | -91.63% | +32.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.31% | -53.05% | +11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAG и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAG | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.27% | 135.60% | -65.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.27% | 145.26% | -74.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.27% | 145.26% | -74.99% |
Сравнение комиссий GRAG и COIG
И GRAG, и COIG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAG и COIG
Ни GRAG, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRAG and COIG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG and COIG have the same expense ratio: 0.75% per year.
GRAG and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GRAG и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор